長期以來，深交所高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作，積極探索完善風(fēng)險(xiǎn)管理模式，初步形成涵蓋事前評(píng)估與防范、事中控制與應(yīng)對(duì)、事后總結(jié)與改進(jìn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，健全完善了風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。

    深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2017年以來，全國金融工作會(huì)議明確要求把防范金融風(fēng)險(xiǎn)放到更加重要的位置，深交所黨委認(rèn)真落實(shí)全國金融工作會(huì)議精神和證監(jiān)會(huì)黨委有關(guān)工作部署，多次召開專題會(huì)議研究落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)排查，成立專門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，全面提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警及應(yīng)對(duì)能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

    完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)

    健全的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制是有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，2017年深交所進(jìn)一步健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。

    一是充實(shí)了理事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，進(jìn)一步擴(kuò)大理事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)外部委員覆蓋面，人數(shù)擴(kuò)充為20多名。委員會(huì)積極履行咨詢顧問職責(zé)，審議深交所風(fēng)險(xiǎn)管理制度和重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，評(píng)估可能影響市場(chǎng)穩(wěn)定和安全的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制建議。

    二是設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全所風(fēng)險(xiǎn)管理工作，積極探索常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制。

    三是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)懲辦法，明確風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)勵(lì)的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)懲工作有據(jù)可依。

    持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，提前判斷風(fēng)險(xiǎn)隱患

    2008年以來，深交所建立了年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，每年年初進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定年度重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

    2017年共開展了兩次風(fēng)險(xiǎn)隱患全面排查工作。3月，深交所按照統(tǒng)一部署，開展了全面排查，共梳理97項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，印發(fā)《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》和《風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任分工表》，形成《2017年深交所風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》。

    8月，深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)全國金融工作會(huì)議和證監(jiān)會(huì)監(jiān)管工作會(huì)議精神，再次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行全面排查，梳理了6大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任分工，做到每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有預(yù)案、每項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施都落實(shí)到具體部門和責(zé)任人。

    動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控

    維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，為改革發(fā)展?fàn)I造良好氛圍是深交所2017年的重要工作。一年來，深交所強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估，積極完善以防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)機(jī)制。

    在季度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制基礎(chǔ)上，深交所按照“每周一評(píng)估，每月一報(bào)告”要求，建立了每周例會(huì)制度和月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估。

    深交所成立跨部門市場(chǎng)分析工作小組，加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控，深化市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)、估值水平、交易行為、桿杠資金等重點(diǎn)問題的跟蹤分析，多渠道把握最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，形成多維市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，綜合評(píng)估分析影響市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。

    強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，防范重大風(fēng)險(xiǎn)事件

    深交所切實(shí)落實(shí)一線監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的防控，并督促風(fēng)控措施嚴(yán)格執(zhí)行到位。

    一方面，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)公司的監(jiān)管，對(duì)新問題、新情況主動(dòng)出擊，保持監(jiān)管敏感性，深化會(huì)員、上市公司、市場(chǎng)監(jiān)察、輿情監(jiān)控的監(jiān)管協(xié)作機(jī)制。在各方協(xié)同努力下，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作。重點(diǎn)關(guān)注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔(dān)保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風(fēng)險(xiǎn)。

    另一方面，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)債券的監(jiān)控，持續(xù)做好存續(xù)期債券信用風(fēng)險(xiǎn)防控工作，完善事前審核機(jī)制，從源頭上防控風(fēng)險(xiǎn)，并以信息披露為中心強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動(dòng)合力，建立監(jiān)測(cè)臺(tái)帳，針對(duì)跨市場(chǎng)發(fā)行人跟蹤記錄其負(fù)面信息。

    同時(shí)，密切關(guān)注分級(jí)基金批量下折和定增基金到期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)基金管理人做好風(fēng)險(xiǎn)揭示、壓力測(cè)試，制定應(yīng)急預(yù)案。

    優(yōu)化應(yīng)急管理體系，提高應(yīng)急管理能力

    近年來，深交所不斷優(yōu)化應(yīng)急管理體系，目前共制定了32項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，涵蓋市場(chǎng)、技術(shù)、操作、保障等重大風(fēng)險(xiǎn)。

    2017年，深交所新制定了《自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》《指數(shù)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》等7項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并對(duì)原有預(yù)案進(jìn)行全面修訂，進(jìn)一步明確應(yīng)急責(zé)任主體、應(yīng)急處置流程和分級(jí)響應(yīng)機(jī)制。

    同時(shí)，強(qiáng)化應(yīng)急演練，每年度對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行至少一次應(yīng)急演練，提高應(yīng)急預(yù)案可操作性。2017年，深交所共進(jìn)行了交易系統(tǒng)、權(quán)益分派、消防安全等24次應(yīng)急演練，有效檢驗(yàn)應(yīng)急處置流程。

    推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理智能化水平

    深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術(shù)，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理智能化，按照“重點(diǎn)突破，分步實(shí)施”原則，研究推動(dòng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)。

    一是完成了債券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)一期建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從發(fā)行人經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況、債券評(píng)級(jí)情況、債券交易情況三個(gè)維度自動(dòng)篩選風(fēng)險(xiǎn)債券，及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。

    二是股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線，梳理了股票質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確了股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)需求，完善股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、研判和評(píng)估機(jī)制。

    三是啟動(dòng)了融資融券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。

    2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，黨的十九大報(bào)告明確提出，要健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)進(jìn)行了明確部署，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)是其中首要任務(wù)。深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，深交所將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，不斷探索新的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，深化風(fēng)險(xiǎn)管理體制，搭建風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，強(qiáng)化落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平再上一個(gè)新臺(tái)階。